Modello di Trading Strangle

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“Strangoliamo” il broker!

Modello di Trading Strangle


Parliamo del modello di Trading Strangle (hai letto bene, non “straddle”).

Avviso generale di rischio

Cosa è lo Strangle

grafico iq option opzioni classiche

La definizione la traiamo da Wikipedia, ed eccola, leggermente più comprensibile per i meno “tecnici”:

La STRANGLE (dall’inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di una opzione Put ed una Call, entrambe con stessa scadenza ma, a differenza dello Straddle, diverso prezzo di esercizio (o prezzo “strike”).

Questo modello di trading permette di ottenere un esito positivo qualunque direzione prenda il prezzo. Si possono verificare due casi a seconda che si venda o si acquisti uno strangle.

  • Nel caso che si venda uno strangle il movimento del prezzo dell’opzione deve essere sufficientemente all’interno del range generato dai due strike price.
  • Nel caso che si compri uno strangle, il movimento del prezzo dell’opzione deve essere sufficientemente all’esterno del range generato dai due strike price.

Per il resto, vale quanto visto per lo Straddle

Il modello di Trading Strangle è finalizzato a speculare sul l’alto movimento dei prezzi, cioè sulla volatilità dell’asset.

Il Modello di Trading Strangle spiegato

Abbiamo qui un breve video di IQ Option “Strategia Strangle per le Opzioni Classiche”. La teoria e’ valida anche per le opzioni binarie.

La strategia strangle consiste nell'acquistare entrambe le opzioni con direzione SU e GIU'
La strategia strangle consiste nell’acquistare entrambe le opzioni con direzione SU e GIU

Il Modello di Trading di trading STRANGLE funziona bene quando ci aspetti una alta volatilità dei prezzi, ma non si è certi di quale direzione prenderà.

Ad esempio, dopo una lunga fase laterale, di solito il movimento dei prezzi aumenta, come si può anche osservare dall’utilizzo dell’indicatore Bande di Bollinger, dove per l’appunto il canale costituito dalle bande si allarga improvvisamente.

Il Modello di Trading consiste nell’acquistare entrambe le opzioni SU E GIU’ con uguale tempo di scadenza e differenti prezzi di esercizio

Picchi di Apple in seguito ad eventi importanti
Picchi dell’asset in seguito ad eventi importanti

nell’aspettativa che il prezzo derivante da una opzione vada a coprire l’investimento in entrambe le opzioni.
Nel video viene dato uno sguardo ad un esempio storico, analizzando un grafico Apple dell’anno scorso.
Possiamo vedere differenti sbalzi di prezzo verificatesi in seguito ad eventi importanti per la società, come il rilascio delle dichiarazioni dei redditi trimestrali o la presentazione di nuovi prodotti della compagnia.

Individuare un corridoio dal quale si prevede che il prezzo uscirà
Individuare un corridoio dal quale si prevede che il prezzo uscirà

Immagina di andare indietro nel tempo ed applichiamo la strategia Strangle in un determinato momento ma senza sapere dove andrà a finire il prezzo.
Il primo passo è quello di definire un corridoio dal qual secondo te il prezzo uscirà. Acquista un’opzione SU con prezzo di esercizio corrispondente al limite superiore del vostro corridoio, ed un opzione GIU’ con prezzo di esercizio all’estremità inferiore.

Vendita in anticipo senza attendere la scadenza
Vendita in anticipo senza attendere la scadenza

Più ampio è il corridoio e maggiore sarà il potenziale profitto, tuttavia la maggiore ampiezza aumenta anche il rischio di perdita, nel caso di previsione errata.

Se il prezzo dell’attivo si muove deciso in una direzione, il profitto per opzione corrispondente coprirà i tuoi due investimenti  di entrambe le operazioni.

relazioni finanziarie di diverse società
Relazioni finanziarie di diverse società sulla piattaforma IQ Option

Nell’esempio azioni Apple sono calate sensibilmente in seguito alla comunicazione del rapporto trimestrale.

Puoi usarli per seguire questi eventi ed applicare la strategia Strangle.

Differenza Strangle vs. Straddle

Strangle e straddle sono entrambi modelli di Trading che permettono all’investitore di guadagnare sui movimenti significanti del mercato in alto od in basso.

Entrambe le strategie consistono nel comprare un identico numero di opzioni call e put (anche una sola call ed una sola put) con la stessa scadenza.

L’unica differenza è che:

  • lo strangle ha due differenti prezzi “strike” (in italiano prezzi di esercizio)
  • lo straddle (la gabbia in italiano) ha un solo prezzo strike.

Facciamo un esempio:

Scelta Straddle (Gabbia)

Supponiamo che la società di cui state seguendo l’andamento sul mercato rilasci tra tre settimane i recenti risultati di gestione, ma non sappiamo se le notizie saranno buone o cattive. Questo potrebbe essere un buon momento per entrare con uno straddle, in quanto, poiché stanno per uscire delle notizie, il prezzo potrebbe muoversi decisamente in alto od in basso.

Supponiamo ora che il prezzo dell’opzione sia di $15, ed oggi sia il 21 Marzo. Supponiamo  anche che il prezzo call per questa opzione di $15 del 21 Marzo sia di $2, mentre il prezzo put per la medesima opzione da $10 sia $1. Se decidiamo per lo straddle, compriamo entrambe le opzioni al prezzo di $300, poiché  ($2 + $1) x 100 = $300 (si tratta di 100 “azioni” per contratto).

L’investitore in questa situazione guadagnerà se l’asset aumenta di valore, cioè il prezzo si muoverà più in alto l’alto (a causa della scelta call), oppure più in basso, a causa della scelta put.

I profitti ci saranno se il prezzo dell’azione aumenta più di $3 per azione in ognuna delle due direzioni.

Scelta Strangle

Uno strangle è usato quando  l’investitore crede che l’asset  ha una probabilità maggiore di muoversi in una direzione, ma vuole comunque  proteggersi in caso di andamento negativo.

Per esempio tu pensi che i risultati delle notizie saranno positivi. In questo caso necessiti di minore protezione inferiore. Anziché comprare l’opzione put con prezzo strike di $15 potresti decidere di comprarla con prezzo strike di $12,50, che ha un prezzo di costo di $0.25.

In tal caso l’acquisto di questa opzione put abbasserà il costo della strategia e richiederà anche minore movimento dell’asset in alto per un break-even (cioè per non perdere, andando in pareggio).

Eseguire anche un acquisto put in questo strangle ti proteggerà da un cambio in direzione inferiore, tenendoti come investitore in una posizione di migliore guadagno in caso di annuncio di notizie positive.

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Lo Straddle

Lo Straddle nel trading sulle opzioni binarie

Strategia Straddle = Strategia della Gabbia

Avviso generale di rischio

Consideri di usare la strategia “Straddle”?
Sai che potrebbe essere utilizzata anche per chiudere un trade a richio?
Oppure per ottenere un piú alto profitto?
Cosa é la versione “Condor”? E la “Strangle”?
Conviene usare sempre una strategia basata sullo straddle? (Facciamo un po’ di calcoli)

Questo tutorial dettagliato riponde a queste ed altre domande.

Cosa è lo Straddle (o Gabbia)

la gabbia dello straddle

Il nome “straddle” significa letteralmente, tradotto dall’inglese, “stare a cavalcioni”.

Nel trading con le opzioni binarie lo straddle si riferisce a due acquisti della stessa opzione con la medesima scadenza di chiusura.

Il rischio è rappresentato dalla perdita dei premi pagati per i due ingressi, ma il profitto può essere anche molto alto per un possibile grande movimento dei prezzi in una delle due direzioni.

Lo straddle nelle opzioni binarie

Ecco la logica nel caso della strategia straddle per le opzioni binarie.

Il primo click per entrare nel trade prevede un primo acquisto ad un determinato strike price (prezzo del sottostante, del bene scelto, al momento del click di conferma) ed un secondo ingresso con la medesima scadenza temporale del primo.

Se acquistassimo in call perché la nostra strategia prevede un rialzo dei prezzi, andremo in put  con un secondo ingresso nel caso, ad esempio, vedessimo un pericolo di rientro dei prezzi per un ostacolo visualizzato nel grafico.

lo straddle la strategia della gabbiaL’immagine mostra un classico esempio di ingresso con lo straddle.

Primo acquisto in Call nel punto segnato dalla piccola linea gialla in basso nella figura riferendoci alla linea di supporto. Secondo ingresso, sempre con la stessa scadenza, in put al raggiungimento delle resistenze dinamiche che vediamo sopra.
L’area evidenziata in verde è lo spazio del grafico in cui dovrebbero finire i due trade per avere il massimo ritorno. In questo caso si vincerebbero infatti i due trade.

Ma in queste situazioni i prezzi potrebbero restare per un tempo relativamente lungo tra le due trendline di resistenza.

Straddle con il pattern del triangolo

rottura delle trend line
A circa 2/3 del vertice si ha solitamente una rottura della trend line.

La rottura di una delle due avviene spesso a circa 2/3 della fine del pattern del triangolo.
Questa considerazione  potrà essere una buona strategia per prevedere una rottura o una continuazione del trend.

Per chi non avesse ben chiaro cosa significa pattern e come si forma il triangolo, trova tutte le spiegazioni sulle nostre pagine “Le Trendline” e “Le Pivotline“.

In pratica stiamo suggerendo una buona tecnica per un possibile ingresso con il secondo trade. Valutiamo la scadenza del primo e, quando si presenta una buona occasione per un probabile rientro dei prezzi, entriamo con il secondo, sempre alla stessa scadenza.

trendlineAttenzione quindi al triangolo ed al punto in sui si trovano i prezzi. Se siamo vicinissimi al vertice si verificherà certamente una rottura in una delle due direzioni.

Se non abbiamo previsto abbastanza pip tra il primo ed il secondo ingresso, potremo perdere facilmente uno dei due.

Stiamo comunque sempre attenti ad non esagerare con il secondo click se abbiamo giá un vantaggio. Se siamo abbondantemente In the Money non entriamo per la seconda volta.

Proteggiamoci in situazioni difficili

Il secondo ingresso deve sempre essere valutato come un nuovo trade. Verrà valutato diversamente, quindi necessario, nella eccezione in cui siamo veramente in pericolo.

pericolo straddleEntriamo con lo straddle se il prezzo rischia di portrci in ina zona di perdita e rischiamo di perdere l’intero investimento.

In questo caso entriamo in senso contrario con la medesima scadenza, praticamente chiudendo cosi’ il trade!

Abbiamo dunque “protetto” la nostra operazione che rischia di andare fuori. Ci cauteliamo e la massima perdita che potremo avere sarà la differenza (quindi minima) tra il prezzo pagato per un investimento ed il ritorno del secondo andato bene. Uno dei due finisce logicamente In the Money. Se il payout del broker è, ad esempio 80%, noi possiamo perdere solo il 20% di un investimento.

Se dovessimo invece essere molto distanti da una possibile perdita, non consideriamo il secondo, accontentiamoci della vincita quasi sicura del primo ingresso. Non utilizziamo lo straddle in questi casi,, sarebbe davvero un peccato perdere dopo aver avuto una direzione ottimale.

La strategia Condor

strategie straddle e condorTante volte vi capiterà di effettuare anche un secondo straddle, così chiamato “Condor“.

Primo ingresso, secondo ingresso straddle, ulteriore ingresso straddle perché il grafico continua nella direzione iniziale e supera il punto del secondo ingresso.
Cerchiamo, con questo secondo investimento in pullback chiamato Condor, di recuperare parte del secondo investimento con lo straddle.

Seguire costantemente i movimenti dei prezzi

Solitamente si dice di abbandonare il grafico dopo un ingresso, non possiamo certamente modificare l’andamento dei prezzi. Il consiglio viene sempre dato per diminuire lo stress. E’ inutile, si dice, guardare con apprensione ogni piccola variazione dei prezzi.

Questo può anche essere un buon consiglio che comunque noi non condividiamo; il trading si impara con migliaia di ore passate a vedere ogni piccola variazione del grafico. Ogni movimento deve essere valutato in base a quello che vediamo relativamente a resistenze, supporti, e/o altri indicatori che abbiamo inserito. Solo così impariamo e capiamo cosa potrebbe accadere al raggiungimento di un particolare punto.

Con lo straddle dobbiamo logicamente stare sempre attentissimi ad ogni piccola variazione, stiamo aspettando il punto preciso. Facciamo ancora un esempio che chiarisce questo nostro consiglio.

Entriamo con il primo investimento in Call con chiusura a 15 minuti. Successivamente vediamo che il grafico va nella nostra direzione e raggiunge, prima della chiusura dei 15 minuti, un punto di resistenza che potrebbe invertire i movimenti dei prezzi. Entriamo quindi in Put nel momento in cui i prezzi toccano la resistenza (che abbiamo giudicato importante). Facciamo un secondo investimento questa volta in Put, stesso importo, stessa scadenza.

Solo seguendo costantemente e con attenzione possiamo cliccare nel punto preciso.

La scadenza è sempre la stessa del primo investimento.

straddle secondo investimento con la stessa scadenza
Ingresso reale con lo straddle

L’immagine si riferisce ad un ingresso reale effettuato a favore del trend dopo la rottura di una linea di supporto. Lo straddle è stato dato dopo una grande variazione di prezzi.

Il punto 1 è di ingresso, i prezzi vanno nella nostra direzione ed arrivano a toccare un supporto importante. Decidiamo quindi per lo straddle ed entriamo (punto 2) con il secondo investimento., stessa scadenza del primo.

Il triangolo è ancora aperto, il grafico dovrebbe rimanere tra le due linee. Se la chiusura rientra nell’area delimitata in giallo chiudiamo con due trade In the Money.

Conviene applicare sempre lo straddle?

Vediamo se veramente conviene una strategia basata rigidamente sullo straddle. Ipotizziamo quindi di applicare la strategia straddle sempre, o perlomeno, sempre quando si presenta l’occasione di un possibile pullback.

calcolo di convenienza per lo straddle nelle opzioni binarieFacciamo un semplice calcolo.

Ipotizziamo di fare 10 trade, ognuno di essi con il secondo investimento straddle. Faremmo pertanto 20 ingressi dello stesso importo di investimento. Fissiamo un payout del broker del 80%, un a media che rispetta la realtà.

Supponiamo di prendere gli investimenti doppi, con lo straddle, soltanto 3 volte nei 10. Logicamente per gli altri 7 perderemmo soltanto uno dei due trade eseguiti.

Se facessimo investimenti da 10 (euro, dollari), per i 3 vinti avremmo un ritorno del 80% di 60 investiti, quindi 48.

Per quelli “persi”, in cui uno dei due trade si chiude Out of the Money, perderemmo il 20% quindi complessivamente per i 7 perdiamo 14 (euro/dollari).

Quindi, considerando soltanto 3 dei 10 trade finiti In the Money, si avrebbe un ottimo guadagno, nel nostro esempio 34 (euro/dollari). Facendo lo stesso calcolo per 2 sole chiusure buone, possiamo facilmente vedere che vinciamo 32 e perdiamo 8 x 2 = 16, Rimarrebbero 16 (euro/dollari), sarebbe ancora un buon risultato.

Possiamo pertanto dire che una rigida gestione dei trade con lo straddle porterebbe ad un trading molto sicuro e sereno. Le possibilità di profitto cono davvero alte ed i rischi molto bassi.

Una delle nostre strategie che insegna tutto questo è la Eagle Straddle, un sistema di trading con lo straddle che ha un buon successo ed evita l’ansia tipica di chi ha paura degli investimenti. La presentazione della strategia potete trovarla su  Questa pagina.

Vediamo insieme due screen relativi ad ingressi realmente eseguiti.

straddle del 27 sett diretta pomeriggio servizio segnali
Ingresso dal trading reale con lo straddle

Il primo ingresso è stato in Put al valore 1.26935, l’ingresso è avvenuto al superamento di una pivot line di supporto. Successivamente siamo rientrati in Call con la stessa scadenza ed importo al valore 1,26837, anche considerando il pericolo di pochi pip di vantaggio. La scadenza era infatti molto vicina e non volevamo rischiare.

Ancora un ingresso con lo Straddle:

Straddle del 11 settembre ore 9 30 italiane
Ingresso dal trading reale con lo straddle

Se il tempo utile per altri ingressi ce lo dovesse permettere, potrebbe anche capitare un doppio investimento con un  risultato positivo. Praticamente un ingresso normale, due straddle e due condor di direzioni opposte.

straddle doppio 11 settembre servizio segnali forzaforex

 Leggi la presentazione della Strategia Eagle Straddle

Avviso generale di rischio

Straddle o “Strangle”

Strategia "Strangle" (strangolamento).
Strategia “Strangle”

Esiste anche una strategia che per alcuni versi è simile. Stiamo parlando della strategia “Strangle”.

Anche i nomi sembrano confondersi, ma mentre qui si parla di una gabbia, nel caso dello Strangle ci si riferisce ad uno “strangolamento“. Se sei curioso, per saperne di piú leggi l’articolo:

Strategia Strangle

Se vuoi postare domande o partecipare alla chat sui broker non Esma, vai al canale https://t.me/BrokerNoEsma

Lo straddle: strategia della gabbia da forzaforex

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